Alfredo Baraldi

An Introduction to Quantitative Finance – Stephen Blyth

Podcast Introduzione Il manuale descrive in dettaglio i Forward Rate Agreement (FRA) come un esempio chiave di derivato sui tassi di interesse. Un FRA è definito come un contratto forward per scambiare due flussi di cassa: un tasso fisso concordato in anticipo e un tasso variabile futuro, tipicamente basato sul Libor,...